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한국거래소 주식 코리아 밸류업 지수 개요, 종목 선정방식
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지수 개요
- (지수명칭) 코리아 밸류업 지수 (Korea Value-up Index)
- (기준시점/기준지수) ’24.1.2* = 1,000 p
* 기업 밸류업 프로그램의 원년 초일을 기준시점으로 설정
(다만, 지수 상품화 지원을 위해 ‘19.6월부터 5년치 소급지수 제공 예정) - (구성종목) 100종목
- (정기변경) 연 1회 (매년 6월 선물만기일 다음 거래일)
- (가중방식) 유동시가총액가중방식 ( 유동주식수는 지수산출시제외)
- (비중상한) 15% (개별종목의 지수내 비중을 15%로 제한
종목 선정방식
- 다양한 평가지표를 적용한 ‘5단계 스크리닝’을 통한 종목선별
| 시장대표성 |
| 시가총액 |
+
| 수익성 |
| 당기순이익 |
+
| 주주환원 |
| 배당 / 자사주 소각 |
+
| 시장평가 |
| PBR |
+
| 자본효율성 |
| ROE |
↓
| 기업가치 창출 (밸류업) |
❶ (시장대표성) 시총 상위 ‘400위’(전체누적시총의 90% 수준) 이내일것
❷ (수익성) 최근 ‘2년 연속 적자’ 또는 ‘2년 합산 손익 적자’가아닐것
❸ (주주환원) 최근 2년 연속 ‘배당’ 또는 ‘자사주 소각’을 실시했을것
❹ (시장평가) PBR 순위가 ‘전체’ 또는 ‘산업군內’ 50% 이내일것
❺ (자본효율성) ❶~❹요건을 충족한 기업 중 ‘자본효율성 평가(산업군별ROE 순위비율)가 우수’한 기업順으로 최종 100종목 선정
| 심사대상 | 유니버스 | · 유가증권시장 및 코스닥시장 상장종목(보통주) |
| 제외종목 | · 신규상장종목, 유동비율 10% 미만, 관리/투환/실질심사, 최근 사업년도 자본잠식, 기타 부적합 종목 등 | |
| 5단계 스크리닝 |
❶ 시장대표성 | · 유가+코스닥 시총 400위 이내 (시총 약 5,000억원 이상, 누적시총 90% 수준) |
| ❷ 수익성 | ➀ 최근 2년 연속 적자기업 및 ➁ 최근 2년 손익 합산시 적자인 기업은 제외 |
|
| ❸ 주주환원 | · 최근 2년 연속 “배당 or 자사주 소각” 실시 | |
| ❹ 시장평가 | · 최근 2년 평균 PBR기준 ➀ 산업군별 순위비율 상위 50% 이내 또는 ➁ 전체 순위비율 상위 50% 이내 |
|
| ❺ 자본효율성 | · 최근 2년 평균 ROE기준, 산업군별로 순위비율 상위기업 100종목 선정 | |
| 특례요건 | · 밸류업 조기 공시기업은 최소요건(수익성/시총/유동성 등) 충족시 최우선적으로 편입* * ’25.6월 정기변경시부터는 ‘밸류업 표창기업’에 대한 특례편입을 적용하고, 공시 이행여부에 따라 지수편입시 인센티브 또는 패널티 부여 |
|
구성종목 리스트
코스피, 코스닥 코리아 밸류업 지수 구성종목 리스트
한국거래소 주식 코리아 밸류업 지수 종목구성 리스트산업군별 분포구분종목수정보기술24산업재20헬스케어12자유소비재11금융/부동산10소재9필수 소비재8커뮤니케이션5에너지1합계100구성종목
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※ 출처 : 한국거래소
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